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2022概率统计及其应用系列报告之九(苏中根)

  发布日期:2022-05-03  浏览量:10


报告题目Martingale Approximation with Applications to Markov Chains

报告专家:苏中根(浙江大学2138cn太阳集团)

报告时间202254(周三)14:00-15:00

腾讯会议https://meeting.tencent.com/dm/hxD1YGRI6DBD

会 议 ID116-294-209

报告摘要Martingale, first invented to model the fair gambling as early as in the 1940’s, has been an object of fundamental importance in the theory of probability, and has also acted as an indispensable bridge in the study of other types of dependent random variables in the past decades. As an illustration, in this talk I will first briefly review the martingale approximation methods, and then explain how it is used to establish the central limit theorems for Markov chains arising in stochastic simulations.

2138cn太阳集团

                                           202253

专家简介

苏中根,浙江大学教授, 博士生导师。1995年获复旦大学博士学位,先后在美国、韩国、英国和德国多所大学访学。主要从事概率极限理论及其应用研究,包括概率不等式、随机渗流模型、高维随机矩阵和随机增长过程等研究问题。曾多次主持国家自然科学基金面上项目5项,教育部博士点专项基金(导师类)项目1项,浙江省自然科学基金杰出青年团队项目1项,发表学术论文50余篇,出版教材和专著4部。科研成果“概率极限理论及其在Gauss过程轨道性质方面的应用”(与林正炎、张立新合作) 2003年获教育部科技进步二等奖;《概率极限理论基础》(与林正炎、陆传荣合著) 2021年获首届全国优秀教材(高等教育类)二等奖;2002年荣获全国普通高校优秀教材一等奖;2013年获浙江大学首届十大教材;2017年获浙江省“十二五”高等学校优秀教材奖。


 

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