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2022概率统计及其应用系列报告之十(范协铨)

  发布日期:2022-05-06  浏览量:10


报告题目:Self-normalized Cramer type moderate deviations for martingales with applications

报告专家:范协铨副教授(天津大学应用数学中心)

报告时间:2022511日(周三),14:00-15:00

腾讯会议:https://meeting.tencent.com/dm/Tir00hkSJtxE

会议 ID 160-935-646

报告摘要:Let {(X_i,F_i), i>=1}be a sequence of martingale differences. Set S_n=\sum_{i=1}^nX_i and [S]_n=\sum_{i=1}^nX_i^2. In this talk, we will introduce some Cramer type moderate deviation expansions forP(S_n/[S]_n^{1/2}>=x) as x to infty. The results partly extend the classical work of (Jing, Shao and Wang, 2003, Ann. Probab.) for independent random variables. Applications to t-statistic and stationary sequences are also discussed. The talk is based on join work of Quansheng LIU, Ion GRAMA and Qi-Man SHAO.

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报告人简介:范协铨老师2013年博士毕业于法国南布列塔尼大学,主要从事概率论与数理统计方面的研究。博士毕业后,在法国国家信息与自动化研究所从事了两年博士后工作。20159月,加入到天津大学,现为天津大学应用数学中心副教授。2017年获得天津市数学会"青年学术奖一等奖"和天津大学"北洋大学·青年骨干教师"称号。范老师的主要研究兴趣包括鞅的偏差不等式, Cramer型中偏差, Berry-Esseen估计和自正则化极限理论。主要论文发表在《Stochastic Process. Appl.》,《Bernoulli》,《J. Stat. Mech. Theory E., Comm. Math. Statist.,Sci. China Math.》等杂志上。

 

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